時間序列

根據今天的回報計算新的投資組合權重

  • February 15, 2019

我正在尋找一個公式來在時間結束時重新計算我的投資組合的權重 $ T $ ,給定資產權重的向量 $ T $ 和一個返迴向量 $ T $ .

例如:

weights = 0.2, 0.3, 0.5
returns = 0.05, -0.05, 0.10

我想計算新的權重 $ T_{t+1} $ 以該資訊為基礎。

將資產的權重​​乘以相應資產的 1+ 收益

這將在您的視野結束時為您提供每項資產的價值。

在您的範例中:

(0.2)(1+0.05) = 0.21; 
(0.3)(1+-0.05) = 0.285;
(0.5)(1+0.10) = 0.55;

現在添加所有這些值以獲得總資產

(0.2)(1.05) + (0.3)(0.95) + (0.5)(1.10) = 1.045  

最後將每個資產價值除以總資產價值

這將為您提供每個資產在期末的權重。

Weight A = 0.21/1.045 = 0.200957; 
Weight B = 0.285/1.045 = 0.272727; 
Weight C = 0.55/1.045 = 0.526316;

Weight(0) * return / Sum(weight * return) = Weight(t);

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/43445