熵的概念可以應用於金融時間序列嗎？

我不熟悉時間序列的熵的概念。我正在尋找好的參考論文和使用範例。

作為一個很好的起點，請閱讀 Jing Chen 最近的這篇論文： http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=

1734526

有關熵概念用於預測 ‘87 崩潰的特殊用途，請閱讀本文：

http
://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=959547 （儘管我試圖聯繫作者以獲取數據重現他們的發現，他們沒有發送，這仍然是一個有啟發性的讀物）

有關在資金管理中使用熵的更流行的說明（關鍵詞“凱利公式”），您應該閱讀 Poundstone 的這個智能翻頁器：財富公式

編輯：這是一篇非常有趣的論文，其中 Black-Scholes 是通過使用相對熵的概念得出的：http ://www.mdpi.com/1099-4300/2/2/70/

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/879