將月度數據轉換為季度

我有每月衝擊系列，我想將其轉換為季度形式。我見過幾種方法，例如平均 3 個月或總結 3 個月來製作一個季度。我想知道如何知道哪種方法對我有用。取平均值還是求和？還是與研究方法中的個人選擇有關？

更多細節：

我打算獲得實際 GDP 對新聞衝擊（已經可用）的脈衝響應。我的 GDP 系列是季度形式，而我的衝擊系列是月度形式。所以我需要將衝擊序列轉換為季度形式並進行局部預測。

我見過他們在某個地方求和，但我不記得在哪裡。最終，我認為這並沒有太大的不同。季度總和只是平均值乘以三。由於本地預測只是一堆 OLS - 每個範圍都有一個，因此您可以這樣考慮這個問題：

如果 $ y_{t+h} = \alpha^h + \beta_h news_shock_t + \sum_{j=1}^{L}\delta_j^hx_{t-j} + \dots + \sum_{j=1}^{L}\gamma_j^hy_{t-j} + \epsilon^h $ 是第 h 層的 OLS，增加衝擊將產生 $ \beta_h $ 這恰好比 $ \beta_h $ 您將通過平均獲得。統計顯著性不受影響。

由於新聞衝擊的單位很可能沒有任何特定含義，因此兩個回歸產生完全相同的資訊。

一種不同的方法是使用工業生產數據，而不是匯總新聞衝擊，這些數據通常可以按月使用，使用 Chow-Lin 插值將 GDP 序列分解為月度水平。Anaya 等人最近發表了一篇使用這種方法的論文。人。.

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/43325