使用 R 中的 QuantMod 獲取標準普爾 500 指數板塊的子板塊指數數據
使用 R 中的 quantmod 包,可以使用以下命令下載 S&P500 指數:
getSymbols("^GSPC", env = sp500, src = "yahoo",from = as.Date("1960-01-04"), to = as.Date("2009-01-01"))
標準普爾指數進一步細分為行業(括號內為雅虎符號):醫療保健(XLV)、工業(XLI)、必需消費品(XLP)、非必需消費品(XLY)、材料(XLB)、公用事業(XLU)、金融(XLF 或 XLFS)、能源(XLE)、技術(XLK)和房地產(XLRE)。
這些部門在子部門中進一步細分,但我不知道如何獲得這些指數。例如,醫療保健有管理式醫療、製藥、設備等子行業。
例如,
http://finance.yahoo.com/quote/%5ESP500-3510?p=%5ESP500-3510
是醫療保健指數的一個子部門,但使用那裡給出的符號 (^SP500-3510) 似乎在上述
getSymbol
R 命令中不起作用。關於如何獲取此索引的任何建議?
這是雅虎數據問題 - 您應該就他們的符號和數據可用性與他們聯繫。
可能只是索引沒有被他們覆蓋,或者他們被限制提供歷史數據。
另請注意,您將在 NYSE Arca 交易的 ETF(XLV、XLI 等)稱為標準普爾 500 指數的基於行業的子集。這些 ETF 基於精選行業指數。“精選”指數與實際的標準普爾 500 板塊指數略有不同,因為它們有更多與指數組成相關的規則(以盡量減少流失),並且還包括其他 GICS 分類。
例如,XLK(Technology Select Sector SPDR ETF)不是 GICS 部門——它包括資訊技術和電信公司。它不時有一組不同的成分,與標準普爾 500 資訊技術行業指數和標準普爾 500 電信行業指數相比較。
參考: https ://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-us-indices.pdf
該索引的網頁有問題。我嘗試查看歷史數據,但沒有。下載歷史數據的連結也壞了。我建議測試另一個索引。