如何估計 MA(q) 過程的參數？

估計自回歸的參數相對容易 $ AR(p) $ 過程。我如何處理移動平均線 $ MA(q) $ 過程？

估計 $ MA(q) $ 模型明顯比 $ AR(p) $ 楷模。Eviews、MATLAB 和 R 可以使用多種算法，這些算法都基於某種形式的最大概似估計。您可以查看 MATLAB 和 R 的原始碼或出色的 Eviews 文件。

但是，我強烈建議您不要自己動手，因為高效且經過良好測試的算法已廣泛使用。

對於有興趣的人，本文描述了R arima 包使用的方法（附程式碼） 。從摘要中可以看出該方法相當複雜。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/4618