金融數據系列有多隨機？

偽隨機數生成器通常使案例如Diehard 測試或Dieharder 之類的測試套件進行測試。如果有人在股票市場時間序列或其他財務數據上執行這些測試，您會期望您的財務數據有資格成為一個好的隨機數生成器，還是會在許多這些測試中失敗？

變異數比率測試已被多次使用，以表明金融資產價格不遵循隨機遊走。例如，您可以查看

-Lo 和 MacKinlay：股票市場價格不隨隨機遊走： http: //press.princeton.edu/books/lo/chapt2.pdf（美國股票）

-Hoque, Kim, Pyun：隨機遊走變異數比檢驗的比較：以亞洲新興股票市場為例。

通過快速搜尋，我沒有找到任何使用您所說的測試的文章。這似乎是一種新的有趣的方法，所以我完全同意 Dirk。

此外，更改時間範圍會很有趣，因為資產在不同時間範圍內的行為可能完全不同。流動性也應該是一個因素。

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你為什麼不試試然後報告呢？

不過，回想一下，雖然隨機遊走通常是一個相當有競爭力的預測，但已實現的數據被理解為具有弱依賴性，尤其是在更高的時刻。

在與 DieHarder 合作過一段時間後，我懷疑它會拒絕一些系列。但證據就在布丁裡……

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1339