如何申請 Ljung Box 測試？

我正在檢查股票數據的收盤價（大約 9000 多個價格）以測試隨機性。

我正在使用的測試是 Ljung Box 測試，在 MATLAB 的 MFE 工具箱中，

我使用了 300 個收盤價數據和 8​​ 個滯後。Q = 測試統計。pval = p值。

$$ Q, pval $$= ljungbox（關閉價格，滯後）； 但是，無論 300 的哪 30 個區間，我始終將所有 p 值設為零，這意味著拒絕原假設並得出不存在序列相關性的結論。

我嘗試了不同類型的股票，但所有 p 值都為零，這使得 Ljung Box 的測試不是很有趣。

我可以知道我是否錯誤地使用了 Ljung Box 測試嗎？

如果您有什麼意見，請賜教，非常感謝。

在 Ljung-Box檢驗中，原假設為：

$ H_0 $ ：數據獨立分佈

因此，您的 p 值 0 確實表明您應該拒絕原假設，但這意味著您的數據不是獨立分佈的，特別是在該過程中存在一些顯著的自相關。

**顯然是這樣，因為你使用價格！！！**當時的價格 $ t_{i+1} $ 顯然取決於當時的價格 $ t_i $ .

為了獲得有趣的結果，您需要測試價格序列的回報，而不是價格本身。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/9144