如何重構像美聯儲的 CP 利率這樣的已中斷的經濟時間序列？

FRED 上舊的3 個月商業票據利率 (CP3M)已於 1997 年停止使用。我想以合理的方式重建這個系列，以便我可以用它來分析最近發生的事件。

我正在考慮使用3 個月 AA 金融商業票據利率 (CPF3M)和3 個月 AA 非金融商業票據利率 (CPN3M)的某種組合，但我不確定如何權衡它們。

有什麼建議麼？

從美聯儲的 H.15 數據頁面中獲取一籃子“相似”利率，這些數據在 1997 年終止日期之前和之後都有足夠的（至少幾年）數據。對這些變數進行舊 CP 率的回歸，得出擬合 CP 率，外推 1997 年以後的擬合 CP 率，然後對兩個新 CP 率回歸擬合 CP 率。使用此回歸中的係數，也許排除常數，也許將係數正規化為總和為 1 的權重。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1636