時間序列
Ornstein-Uhlenbeck 過程是 AR(1) 過程的連續時間對應嗎？
我看到了 AR(1) 過程（與 $ |\alpha| < 1 $ ) 可以寫成以下形式： $$ x_{t+1} = \alpha x_t + \epsilon_t $$ $$ \Delta x_t = - (1 - \alpha) x_t + \epsilon_t $$ 這看起來很像沒有漂移項的 Ornstein-Uhlenbeck 過程的公式 $$ dx_t = -\theta x_t + \sigma dW_t $$ 那麼OU過程是AR（1）過程的連續時間對應嗎？
如果不是，請忽略下面的問題。如果我有 AR(1) 過程的參數值，即 $ \alpha $ , 變異數 $ \epsilon $ , 和時差 $ \Delta_t $ ，如何將這些參數轉換為OU程序的參數？
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