在 R 或 Stata 中是否有 VAR-EGARCH 模型的實現？

我正在寫我的本科榮譽論文，並想執行一個多變數 VAR-EGARCH 模型。

R 中是否有任何包或 Stata 14 中的公式允許我直接實現？

如果沒有，你能給我一些建議嗎？

您可以使用 RATS 軟體，其中 VAR GARCH 是內置函式，具有 CCC、DCC VECH 和 BEKK 進行共變異數估計。

如果對於 VAR-EGARCH，您的意思是 BEKK 模型，則MTSR 中的包可以實現 BEKK(1,1)

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/21441