時間序列
有沒有辦法在任何軟體中輕鬆估計和預測季節性 ARIMA-GARCH 模型?
我使用 R 來估計季節性 ARIMA(8,0,0)(5,0,1)
$$ 7 $$日電價對數季節性差異模型:
daily.fit <- arima(sd_l_daily_adj$Price, order=c(8,0,0), seasonal=list(order=c(5,0,1), period=7), xreg = sd_l_daily_adj$Holiday, include.mean=FALSE)
問題是從我嘗試過的所有包中,只有 R 的基本arima函式允許季節性規範。具有 GARCH 估計函式的軟體包,例如fGarch和rugarch ,僅允許對均值方程進行普通 ARMA(p, q) 規範。
歡迎對任何類型的軟體提出任何建議,
謝謝
您也可以使用 Matlab,以我的拙見,從語法的角度來看,它比 R 更簡單。
您需要的模型由 Matlab 函式執行,該函式
arima
可以與seasonality
選項一起使用來完成您必須做的事情。在這裡您可以找到模型的範例和簡要說明。
鍵入 ctrl + F 並蒐索:
“指定季節性 ARIMA 模型”
您將在範例中找到如何執行此操作。
如果您想將 ARIMA 與 GARCH 結合使用,您也可以這樣做,如
MATLAB
幫助中所述。