有沒有辦法在任何軟體中輕鬆估計和預測季節性 ARIMA-GARCH 模型？

我使用 R 來估計季節性 ARIMA(8,0,0)(5,0,1)

$$ 7 $$日電價對數季節性差異模型：

daily.fit <- arima(sd_l_daily_adj$Price,
                  order=c(8,0,0),
                  seasonal=list(order=c(5,0,1), period=7),
                  xreg = sd_l_daily_adj$Holiday,
                  include.mean=FALSE)

問題是從我嘗試過的所有包中，只有 R 的基本arima函式允許季節性規範。具有 GARCH 估計函式的軟體包，例如fGarch和rugarch ，僅允許對均值方程進行普通 ARMA(p, q) 規範。

歡迎對任何類型的軟體提出任何建議，

謝謝

您也可以使用 Matlab，以我的拙見，從語法的角度來看，它比 R 更簡單。

您需要的模型由 Matlab 函式執行，該函式arima可以與seasonality選項一起使用來完成您必須做的事情。

在這裡您可以找到模型的範例和簡要說明。

鍵入 ctrl + F 並蒐索：

“指定季節性 ARIMA 模型”

您將在範例中找到如何執行此操作。

如果您想將 ARIMA 與 GARCH 結合使用，您也可以這樣做，如MATLAB幫助中所述。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15920