滯後殘差作為自變數

我正在建立一個因子模型來估計未來的股票回報。我想在這個模型中包含一個自回歸殘差項。我希望將昨天的誤差（昨天的預測回報與實際回報之間的差異）作為自變數包含在回歸中。這叫什麼類型的自回歸模型？我搜尋了各種時間序列計量經濟學文本，但沒有找到描述的這個特定模型。

這種類型的模型稱為 ARIMAX 或 ARX。“X”代表外生輸入或解釋輸入。

這是一個很好的參考：

https://robjhyndman.com/hyndsight/arimax/

這是一個 MA(1) 模型。如果您保留滯後時間序列觀察以及滯後殘差，它將是一個 ARMA(1, 1) 模型。基本上，p 滯後觀察和 q 滯後殘差將形成 ARMA(p, q) 模型。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40290