最 GUI 使用者友好的時間序列計量經濟學軟體，用於 GARCH 模型建模和預測

我認為這個問題很簡單。我一直在使用 Eviews，但它無法直接進行遞歸一步預測，需要我使用編碼，我不太擅長。

我需要知道哪個是最好的軟體，它可以讓我提前一步進行遞歸預測，從而在每一步重新估計係數，並將這些用於預測。

此外，如果有人也可以回答以下連結的問題，將不勝感激。

用於預測股票指數收益波動性的 GARCH 模型的正確程序

我會回答你問題的一部分

…軟體可以讓我提前一步進行遞歸預測，從而在每一步重新估計係數，並將其用於預測。

rugarchR 包中通過函式提供了自動遞歸 GARCH 估計和預測ugarchroll（您也可以在連結中找到一個範例）。有關詳細資訊和範例，另請參閱包小插圖。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/33112