多重分形模型，生成具有資產之間相關性的樣本路徑

我研究了使用幾何布朗運動生成樣本路徑的期權定價。由於正態分佈，很容易創建共變異數矩陣並獲得相關的資產收益。

我有興趣了解更多關於 Mandelbrot 的資產回報多重分形模型及其應用的資訊。據我所知，有很多關於使用多重分形模型預測波動率的工作。

就我的目的而言，我更感興趣的是能夠生成樣本路徑，即生成時間序列數據。此外，我會對以某種方式對資產之間的相關性進行建模感興趣。

是否存在從資產收益的多重分形模型的角度處理這些問題的論文？

B. Mandelbrot、A. Fisher 和 L. Calvet (1997)的論文“資產收益的多重分形模型”在第 3.4 節討論了多重分形過程的創建。

實際上不是一篇論文，但甚至還有一本關於多重分形模型的書。據我所知，這是 Calvet 和 Fisher 關於該主題的標準參考：

多重分形波動率：理論、預測和定價（學術出版社高級金融）

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/9872