優化布林帶策略

我用布林帶證明了一個非常簡單的策略，即日內時間框架（1 分鐘），在較低波段買入並在較高波段賣出（非常常見的策略），但在 1999 年的 E-Mini SP 500 回測中，我認為它產生了有趣的結果。這是圖形：

它不是贏家，但在這一年的很長一段時間裡，它都是盈利的。首先，考慮到我是一個新手，我希望你告訴我它是否可以通過一些優化實現盈利，如果可以，我可以實施什麼樣的優化？或者如果它是垃圾，我應該嘗試其他東西

我在想也許我可以實施某種機器學習來檢測價格的突然上漲或下跌，這是主要問題，如下圖所示

或者我應該學習的統計知識（我的統計知識不是很廣泛）並證明

任何建議將不勝感激

這可能不是直接的回應，而只是一些一般性的建議/想法。

我認為給你“最佳”參數並不是一個直接的現實反應。這取決於您正在分析的安全性。例如，您可以做的是獲取一組歷史年份，在不同參數上執行多個模擬，並檢查哪些參數為您提供更高的回報（您可以使用風險調整後的績效指標，例如夏普比率）。

您還可以嘗試其他策略，例如動量策略。如果你想在上面探索機器學習，可以查看 Marcos Lopez de Prado 的關於金融機器學習進展的書。您還可以使用Quantopian進行回測。

布林帶是一種常見的策略，因此您可能已經找到了它的一些實現，以用作參考。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/59557