時間序列
逆時間序列/逆時間序列
如果時間序列遵循布朗運動 (BM)，那麼逆 ts 和逆時間 ts 是否也是 BM？
如果 ts 表現出均值回歸趨勢怎麼辦？這些趨勢會成為動量趨勢嗎？
這是量化世界中有用/常見的研究領域嗎？
物理學中有一個平衡的定義，即如果你無法判斷時間序列是向前還是向後，那麼你就處於平衡狀態。
一個可能的應用是查看您是否可以發現對沖投資組合的時間序列已經向後或向前翻轉。
如果不是很明顯，你很可能有一個很好的對沖。
時間反轉布朗運動仍然是布朗運動。
參見例如this（範例15.5）
https://www.stat.berkeley.edu/~pitman/s205s03/lecture15.pdf
現在，如果您的時間序列顯示均值回歸，則它不是 BM。
我不確定您所說的均值回复時間序列顯示動量的確切含義，但我很確定正確答案是否定的，因為您在實際市場時間序列中對此類問題沒有一般答案。
當然，在量化世界中，人們對時間序列是否表現出均值回歸或趨勢趨勢感興趣。