時間序列
用協整模擬非平穩時間序列
如何模擬/生成兩個非平穩時間序列（具有單位根），以便它們也可以協整（使用 R 或 Matlab）。
提前致謝。
兩個協整級數包含一個單位根。每個系列都可以表示為一個公共單位根加上一個固定分量的總和。大多數涵蓋協整的教科書都將涵蓋此類公式——例如，參見 Hamilton (1994) 對 Phillips 對協整向量的“三角表示”的討論。
模擬可能很容易（當然取決於您可能需要的其他功能）。例如，模擬一個非平穩序列，並構造第二個序列作為第一個變數和一個平穩變數的總和。中提琴！協整的。