金融中的光譜分群

將譜分群應用於金融時間序列數據或其他金融領域的例子有哪些？為什麼將光譜分群用於每個應用程序而不是其他類型的分群也會有所幫助。

一種頻譜分析技術涉及使用 SVD 分解單變數時間序列，使用 k-means 或其他分群算法將特徵向量分配給兩個或多個組，將最不重要的組作為雜訊丟棄，其餘組用於重建。

建議您閱讀 Aldridge 和 Avellaneda 的“金融大數據科學”第 9 章

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/59136