時間序列
在 R 中使用 Momentum 策略的論文、關於如何進行程式的好書提示、指南等？
我對 R 很陌生，將使用 1980 年至 2014 年索引 OSEAX 的數據集對 R 中的動量策略進行實證分析。動量策略在很大程度上類似於 Titman (1993)，我們在 30 上做多給定期限內表現最佳的資產百分比，並做空 30% 的虧損股票。
到目前為止，我已經找到了這個資源（第 1-5 部分）： https ://rbresearch.wordpress.com/2012/08/23/momentum-with-r-part-1/
任何好的 R 特定金融書籍和其他可能有幫助的資源？
R for Quantitative Finance 在此處獲得好評： http ://www.thertrader.com/category/book-review/
除了金融類書籍，也許還有“R Cookbook”？
Norman Matloff 的“R 程式藝術（統計軟體設計之旅）”。它在亞馬遜上的評分很高。此外，您可以在 Internet 上找到這本書的合法版本。