時間序列
帶有參與者 ID 的交易數據
對於我的碩士論文，我需要分別帶有市場參與者 ID 或辨識交易方的高頻數據。我不需要整個訂單簿，只需要帶有交易方向的匹配訂單。到目前為止，我已經找到了 LOBSTER，雖然它沒有 MPID，但還有 tradingphysics，它的 Times&Sales 數據集將是完美的，如果 MPID 對於大多數交易都不會失去的話。在現有論文中，研究要麼使用直接辨識 HFT 交易者的特殊數據集，要麼使用代理來辨識他們。如果你能給我一個提示，在哪裡可以得到這樣的數據，那就太好了。
如果沒有監管機構和交易所本身的合作，市場參與者 ID 數據極不可能獲得，因為它是一個嚴密保護的資訊。即使是未提及特定公司的“匿名”數據也可能向知情的市場參與者透露私人資訊。如果最終獲得，它可能會在訪問、粒度和結果發布方面受到嚴格的限制。例如，我知道一位官方部門研究人員必須將他的整個研究項目保密一年多，然後才能清除法律和監管障礙，即使他已經掌握了數據。超過一天的任何時間段的良好數據集也可能很昂貴。
我對你的建議是聯繫使用類似數據進行研究的人，看看是否有辦法以某種方式找到訪問它的方法。與您所在機構的教授交談，他們很可能會與符合個人資料的人聯繫。