最近關於信用組合風險建模的重要論文有哪些？

我對考慮不同零售信貸組合風險的數學模型的論文感興趣。這不是我的研究領域，所以我可能會誤用一些術語。這個想法很簡單：我有不同的信用投資組合，其中包含已知的匯總資訊（沒有每個借款人的個人詳細資訊），並且想要決定保留哪些投資組合以及出售哪些投資組合。

零售信用風險管理通常基於試圖區分好客戶（可能能夠償還債務的人）和壞客戶（可能不會償還債務的人）的模型。

特別是，正如問題明確要求的那樣，您需要一些參考資料以允許決定保留哪些已經獲得的客戶，哪些不保留在投資組合中；零售風險管理中的這個領域是指LGD（預設損失）模型，您應該集中研究這種模型以加深該領域（嘗試Google“LGD模型”，尋找一些東西）。

特別是關於您的問題，我建議您閱讀：

Anolli, M.、Beccalli, E.、Giordani, T.，2013 年，信用風險管理，Palgrave Macmillan（銀行和金融機構研究）

這是一本關於零售信用風險管理的好書，並深入研究了您需要的模型。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16913