選擇配對的標準是什麼？

我是這個論壇的新手，這是我發布的第一個問題。我有很多候選對，我使用 ADF 測試進行了第一次選擇。有800多個被選中。對絕對太多了。我正在考慮其他標準來消除其中的一些。我已經計算了半衰期，我想保留那些半衰期低的人，但他們的半衰期都小於 30 天（因為他們都通過了 ADF 測試）。是否有任何其他標準可以選擇具有良好均值回歸特性的巴黎？提前致謝。

這裡沒有特別的順序，有一些想法可以幫助您入門。

1. 流動性（ADV、股票數量等）
2. 成本基礎（進行交易的成本）
3. 回測/交叉驗證
4. P 值

由 ADF 和其他測試測試的協整是為了測試時間序列對另一個時間序列的經濟依賴性而開發的。所以，它會幫助你思考類似的問題。將可能在經濟上相互依賴的時間序列分桶肯定會幫助您消除更多對。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/19350