使用 1 分鐘柱線回報 - 我會丟棄當天的第一個回報嗎？

我正在做一些學術工作並使用 1 分鐘的條形數據。我想知道在計算回報時間序列時，是否需要丟棄當天的第一個回報，因為它是從今天的第一個柱和昨天的最後一個柱計算的回報？我的理由是這個回報不是在 1 分鐘的時間範圍內計算的。對我來說，將這種回報視為“非典型”是有道理的。

例如，您可以在此處看到從 2017-01-06 到 2017-01-08 的跳躍（第 6 個是星期五，第 8 個是星期日 - 這是一個外匯市場）

df = data_fx['EURUSD']
df[df.index >  '2017-01-06 21:55:00'].head()

date
2017-01-06 21:56:00    1.053315
2017-01-06 21:57:00    1.053320
2017-01-06 21:58:00    1.053455
2017-01-06 21:59:00    1.053380
2017-01-08 22:00:00    1.053050
2017-01-08 22:01:00    1.053040
Name: close, dtype: float64

您可以忽略這個問題，在每個交易時段的第一分鐘丟棄收益，或者您可以將這些第一分鐘的收益保留在第二個數據集中並對其進行分析以估計隔夜缺口波動率。

此外，由於您是一名學者並使用分鐘柱，我相信您知道頻繁採樣價格的買賣反彈和波動率估計問題。如果沒有，請尋找 Andersen 在波動率特徵圖上的工作，以及 Aït-sahalia、Mykland 和 Zhang 以及 Podolskij 和 Vetter 的工作。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/57073