書籍
我們書架上應該有哪些量化金融書籍？
我們的書架上應該有哪些書/論文？
我經常使用一些，例如：
您推薦哪些主題用於哪些主題？
一般金融教科書
- 期權、期貨和其他衍生品，約翰赫爾
- 數學金融的概念與實踐
- Paul Wilmott 談量化金融
資產定價
- 資產定價（修訂版），Cochrane，約翰 H. 普林斯頓大學出版社，2009 年。
- 財務決策和市場：資產定價課程，坎貝爾，約翰·普林斯頓大學出版社，2017 年。
- 資產定價和投資組合選擇理論，Back，Kerry。牛津大學出版社，2010 年。
- Damodaran 估值，Damodaran，Aswath，Wiley Finance，2006
- 動態資產定價理論（第三版），Duffie，Darrell。普林斯頓大學出版社，2001 年。
資產分配
- 風險平價和預算簡介，Roncalli，Thierry，2013
- 資產管理：因子投資的系統方法，Ang, Andrew，財務管理協會，2014
- 預期回報：收穫市場回報的投資者指南，Illmanen，Anti，威利金融系列，2011
期權定價理論和隨機演算
- 金融微積分：衍生定價導論，Martin Baxter 和 Andrew Rennie
- 連續時間套利理論
- 金融隨機微積分 I：二項式資產定價模型，Steven Shreve
- 金融隨機微積分 II：連續時間模型，Steven Shreve
- 金融建模中的鞅方法，Marek Musiela 和 Marek Rutkowski
- 金融市場的數學方法，Monique Jeanblanc、Marc Yor 和 Marc Chesney
- 使用跳躍過程進行財務建模，Rama Cont 和 Peter Tankov
- 期權波動率和定價
資產類別
股票衍生品：
- 股票衍生品，Marcus Overhaus 等人。
- 股票混合衍生品，Marcus Overhaus 等人。
- 波動率表面
- 隨機波動率模型
- 動態對沖：管理普通期權和異國期權, Nassim Nicholas Taleb
- 期權波動率和定價，謝爾登·納滕伯格
- 隨機波動下的期權估值：使用 Mathematica Code , Alan L. Lewis
外匯衍生品：
- 外匯期權定價
- 外匯期權和微笑風險, Antonio Castagna
- 外匯期權和結構性產品
商品衍生品：
- 商品期權定價
- 商品和商品衍生品
- 能源和電力風險管理：建模、定價和對沖的新發展，Alexander Eydeland, Krzysztof Wolyniec
利率衍生品：
- 利率期權模型
- 利率模型 – 理論與實踐（含微笑、通貨膨脹和信用），Damiano Brigo 和 Fabio Mercurio
- 利率模型 I、II 和 III，Leif BG Andersen 和 Vladimir V. Piterbarg
- 定價和交易利率衍生品
通脹衍生品：
- 利率模型 – 理論與實踐（含微笑、通貨膨脹和信用），Damiano Brigo 和 Fabio Mercurio
信用衍生品：
- 信用風險 - 建模、估值和對沖，Tomasz R. Bielecki 和 Marek Rutkowski
- 單名和多名信用衍生品建模, Dominic O’Kane
- 利率模型 – 理論與實踐（含微笑、通貨膨脹和信用），Damiano Brigo 和 Fabio Mercurio
十五：
- XVA：信貸、資金和資本估值調整，安德魯·格林
- 交易對手信用風險、抵押品和資金，Damiano Brigo、Massimo Morini 和 Andrea Pallavicini
量化風險管理
- 定量風險管理：概念、技術和工具，Alexander J. McNeil、Rudiger Frey 和 Paul Embrechts
數學
機率和隨機過程：
- 機率論
- 機率論
- 隨機微積分和應用，Samuel N. Cohen 和 Robert J. Elliott
- 隨機微分方程
- 擴散馬爾可夫過程和鞅, LCG Roger 和 D. Williams
統計數據：
- 統計推斷,喬治卡塞拉和羅傑伯傑
- 理論統計 - 核心課程的主題，羅伯特·W·基納
- 時間序列分析
- 金融市場計量經濟學，Campbell、John Y.、Andrew Wen-Chuan Lo 和 Archie Craig MacKinlay。卷。2. 新澤西州普林斯頓：普林斯頓大學出版社，1997 年。
- 統計學習的要素, Hastie, Tibshirani 和 Friedman
- 馬爾可夫鏈手冊 Monte Carlo , Brooks, Steve, Gelman, Andrew, Jones, Galin 和 Meng, Xiao-Li。
- 金融時間序列分析
機器學習：
- 機器學習：機率視角，Kevin P Murphy
- 圖形辨識和機器學習, Christopher Bishop
- 強化學習：介紹，Richard S. Sutton 和 Andrew G. Barto
- 金融機器學習的進展, Marcos López de Prado
程式
- C++ 設計模式和衍生產品定價，Mark Joshi
- 用於數據分析的 Python , Wes McKinney
- 應用計算經濟學和金融學，Mario J. Miranda 和 Paul L. Fackler
- 現代計算金融
採訪
- 量化工作面試問題和答案，馬克·喬希
- 在街上聽到：華爾街工作面試中的定量問題，蒂莫西·克拉克
- 150 個最常見的 Quant 採訪問題，Dan Stefanica、Radoš Radoičić 和 Tai-ho Wang
- 量化金融訪談入門，Dirk Bester
做一個 Quant
- 我作為 Quant 的生活：對物理和金融的思考，伊曼紐爾·德曼
- Quants：一種新的數學天才如何征服華爾街並幾乎摧毀它，斯科特·帕特森
- 適合所有市場的人：從拉斯維加斯到華爾街，我如何擊敗經銷商和市場，愛德華·索普
- 解決市場的人：吉姆·西蒙斯如何發起量化革命，格雷戈里·扎克曼
文化經典
- 股票操作員傑西·利弗莫爾的回憶
- 說謊者的撲克，邁克爾·劉易斯
- 反對眾神,彼得伯恩斯坦
特別是對於股票：
量化股票投資組合管理：現代技術與應用，錢，華，索倫森
積極的投資組合管理, Grinold 和 Kahn