曾是
由於共線性而省略了係數
我有一個面板數據，其中包括十年的公司年度觀察（1995-2005）。這些公司來自不同的國家。
（幾乎）每個國家在不同的時間點都通過了一項法律。例如，如果法國於 2001 年通過了一項法律，那麼對於 1995 年至 2000 年法國的公司年度觀察，變數“法律”等於 0，而從 2001 年至 2005 年則等於 1。法國是一個發達國家。對於 1995 年至 2005 年十年間法國的所有公司年觀測值，變數“已開發”等於 1。
我用Stata執行了這行程式碼：
areg payable i.law##i.developed i.year, absorb(firmid) vce(cluster countryindust)我想知道法律本身的影響是什麼，市場發展（發達國家與否）以及法律的通過與市場發展對應付賬款的相互作用。
問題是係數“開發”被省略了。它說'1.由於共線性而省略’。是因為我的模型有一個常數嗎？我不明白，因為人們一直在使用這個規範。
注意：我也有時間和堅定的固定效應。我為鄉村工業集群。
難道我做錯了什麼？我應該怎麼做才能不遺漏任何係數？
你有固定的固定效應。據推測，在您的觀察期內，每家公司都在同一個國家。此外，沒有一個國家會改變其發展狀況（我假設）。因此，對於給定的公司，發展狀況沒有變化。因此，您無法辨識效果。