期權定價
我可以從希臘人那裡得到 Black-Scholes 期權價格嗎？
我對目前盈透證券期權策略的風險圖不滿意，所以我打算自己編寫一個應用程序來繪製它。
我最初的想法是從經紀人的數據饋送中獲取選項希臘值，因此我將擁有以下數據：
- 行使價
- 目前基礎價格
- 到期時間
- Delta、Gamma、Theta、Rho、Vega
由於 Black-Scholes 公式如下：
$$ C=SN(d_1)-e^{-rT}KN(d_2) $$ 假設本文描述的希臘公式，我可以得出結論：
$$ N(d_1)=\delta $$ $$ e^{-rT}N(d_2)=\frac{\rho}{KT} $$ 因此，我可以僅知道 delta、rho、目前標的價格、執行價格和到期時間來計算 Black-Scholes 公式： $$ C=S \delta-K \rho $$ 問題是這當然是錯誤的。我不可能只使用 2 個希臘人來計算期權價格，或者至少從我所知道的情況來看很難相信。
那麼，我所採取的假設是錯誤的？是否有任何關於如何從希臘計算期權價格的資源（我搜尋但找不到，這就是我開始使用這些等式的原因）。
您實際上是在此處使用所有已知輸入為您的看漲期權定價，因此您只需要 $ \delta $ 和 $ \rho $ 只是一個分析結果。
您使用希臘人採用泰勒近似方法，其目標是在其中一個輸入發生變化時估計呼叫的價值（變化越大，您需要更多的希臘人來準確估計呼叫價格的變化），但是如果輸入保持不變，那麼無論如何都會忽略所有希臘人。
我將期權定價中的希臘人理解為泰勒定理，因此，您擁有的希臘人越多，您的功能就越具有解釋性。這是相同的想法，您需要將價格近似為曲線（波動率），並且根據方程的程度（希臘語），您將獲得更高的準確性。