quantlib python 中的 CDS 期權定價

我是 Python 的新手，我正在嘗試為 quantlib Python 中的 CDS 選項定價。我有以下程式碼：

expiry= ql.Date(15,ql.May,2012)
cds_vol=0.5
exercise = ql.EuropeanExercise(expiry)
cds_option=ql.CdsOption(cds, exercise, True)
risk_free_rate = ql.YieldTermStructureHandle(ql.FlatForward(todaysDate, 0.01, ql.Actual365Fixed()))
probability = ql.DefaultProbabilityTermStructureHandle(hazard_curve)
cds = ql.CreditDefaultSwap(ql.Protection.Seller, nominal, s, schedule, ql.Following, ql.Actual365Fixed())
engine = ql.MidPointCdsEngine(probability, recovery_rate, risk_free_rate)
cds.setPricingEngine(engine)
cds_option_price=cds_option.setPricingEngine((ql.BlackCdsOptionEngine(probability, recovery_rate, risk_free_rate,cds_vol)))
cds_option_price.NPV()

這給了我一個錯誤：TypeError: in method ’new_BlackCdsOptionEngine’, argument 4 of type ‘Handle< Quote > const &’

首先，錯誤是因為您應該輸入 cds_vol 作為報價。

所以而不是cds_col使用ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(cds_vol))

除此之外，該.setPricingEngine()方法將直接影響 cds_option 對象，因此您應該將其用作：

cds_option.setPricingEngine((ql.BlackCdsOptionEngine(probability, recovery_rate, risk_free_rate, ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(cds_vol)))))
cds_option.NPV()

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/55148