隱含波動率相對於現貨變化的變化

很明顯，IV 隨著斑點的減少而增加，反之亦然。在為期權定價時，是否有任何模型可用於估計 IV 隨現貨價格的變化而變化？

例如，如果 XYZ 的 ATM 今天定價 IV 為 0.1，然後明天 XYZ 下降 2%，我如何估算新 ATM 的 IV？它肯定不會仍然是 0.1。

估計這種變化的最簡單方法是什麼？估計它的最準確方法是什麼？

在論文“Optimal Delta Hedging for Options”連結中，作者表明最小變異數 delta 是隱含波動率變化的函式。如果您使用第 9 頁上的方程式，即 $ E[\Delta \sigma ]=(\frac{a+b \delta_{bs} + c \delta^2_{bs}}{\sqrt T}) \frac{\Delta S}{S} $ 你會得到你想要的。參數 a、b、c 符合 OLS 回歸。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/66190