期權定價
更高的vega是否意味著更高的IV，反之亦然
如果選項 A 的 vega 比選項 B 高，這是否也意味著 A 的 IV 比 B 高？
我理解，根據定義，更高的 vega 意味著 A 的價格對其 IV 比 B 更敏感。
但是我們可以得出結論，A 的 IV 也比 B 高嗎？
簡單地說，沒有。Vega 取決於多種因素（包括標的資產的水平/價格）。然而，vomma/volga/ vega 凸度（無論你想叫什麼 dVega/dIV）總是正的。因此，隨著 IV 的增加，期權的 vega 也會增加——我認為這可能就是你所得到的。
重要的是要了解 IV 是定價模型的輸入，而希臘語是期權價格對各種輸入因素的敏感性（正如 @vonjd 正確指出的那樣）。
IV 是您的期權定價模型的輸入之一，vega 衡量 IV 中任何變化的實際影響（例如美元、歐元…）。
直覺地說，IV是期權的價格，而 vega 是對 IV 的敏感度。
底線：有明顯的區別！