期權定價
隨機生成器選擇對衍生品價格的影響
那裡有大量的偽隨機發生器。其中一些肯定更好，而其中一些則表現嚴重不佳。
我的標準工具是Mersenne Twister - 當我需要生成一些像樣的偽隨機數時。
我仍然從未真正明確地測試過隨機生成器選擇如何影響衍生品的價格。
- 有沒有關於這個主題的論文？
- 是否存在“黃金標準”？（在量化圈子中非常普遍的標準生成器）
- 您對發電機選擇的影響有什麼個人經驗？
Mersenne Twister 目前是量化領域中使用最多的 PRNG。它甚至被合併到 C++11 中，所以它現在可以被認為是標準的。任何具有合理統計質量的 PRNG 都應該（等效地）在定價方面表現良好，因此差異更多地與便利性（速度、可並行性等）相關。如果統計質量很差，那麼您通常應該避免使用 PRNG，而不僅僅是為了定價（所以我不會指向比較文件）。然而，定價所需的質量低於加密技術（在這方面，您可以使案例如 AES 作為較慢的參考，以確保您的 PRNG 不會隱藏令人討厭的驚喜；相反，您不能使用 MT 進行加密）。我傾向於使用 WELL，因為它在統計上比 MT 好，但仍然足夠快。
至於統計質量，通常希望 PRNG 通過 DieHard 和 DieHarder 測試套件，這通常綽綽有餘。
Quasi MC 是一個更複雜的主題，您需要的只是樣本的均勻分佈，而不是隨機性。分析完全不同，而且涉及更多。