外匯市場上複雜的結構性產品範例？
最近，我一直在使用 vol Smile 和不同的隨機波動率模型與外匯遠期數據進行大量工作。現在我想通過模擬處理定價範例。**你能推荐一些我可以使用的外匯市場上的非普通產品嗎？**最好有這些條件：
- 很容易找到有關的定價資訊
- 很容易找到（例如彭博社）的市場數據，因此我可以將市場數據用作基準。可以比較的東西
我不確定什麼是“非普通”或“複雜結構”產品，所以基本上我對任何非看漲期權和看跌期權感興趣
以下是一些外匯結構性產品範例：
所有這些都可以是票據或掉期，票據最終將償還名義價值並且沒有信用風險（並且通常設置為它們在開始時價值100％ - 即它們將價值99％並且賣方將採取一些利潤/對沖成本）。掉期將在開始時設置為價值 0%（與上述相同，價值 -1%，以 0% 出售），或者如果需要特定的障礙/罷工/踢出/自動呼叫級別，他們將有一些前期成本。
TARF / TARN: Target Accrual Redemption Forward / Note: 這是一個票據/掉期，在一組日期，持有人有義務以預先商定的（優惠）匯率進行某些外匯交易（即您可以購買 120 日元每單位 1 美元）。如果達到其他匯率（即 USDJPY = 80），此結構將被取消。您本質上是在賣出看跌期權以支付更好的價格（有踢出）。
累加器： 這些類似於 TARF/TARN，在這裡您將簽訂一份合約，要求您在交易將結算的一組日期（現金結算或實物結算）以某個商定的匯率（例如 USDJPY = 120）購買日元結算 - 即您將在另一組日期獲得 $ 或 ¥）（即合約以每天 USDJPY = 120 的價格買入 120¥，然後每月一次您收到累積的 ¥）。這些也有淘汰賽，有些也有“加倍”級別，您將在新罷工時購買雙倍數量，以及各種其他功能。
PRDC - Power Reverse Dual Currency： 這種結構以本國貨幣向您支付一些外國利率。這些起源於日本，當時利率開始下降，票據將支付紐西蘭元、澳元或美元匯率以換取日元匯率。隨著時間的推移，這些也變得更加複雜，並且通常會包括投資者做空大量看跌期權以資助更高利率的功能，並且它們通常也是發行人可贖回的。
所有上述結構也有選擇器風格，投資者可以選擇以不同貨幣接收優惠券，並且 TARF/TARN 和累加器也可以是發行人可贖回的。
然而，我要指出，雖然結構在過去十年中變得更簡單，但我認為複雜性達到了頂峰。
儘管我擔心，這些結構可能會開始測試您的模型，因為您需要對兩條腿（即國內和國外）匯率有隨機匯率才能正確定價某些功能，這意味著您的模型變為隨機匯率 x2，+ stoch fx 現貨+ stoch fx 卷。它可以變得相當複雜……