使用 QuantLib FD 的美式期權的全價值函式

我正在查看 QuantLib 的股票期權範例：http: //quantlib.org/reference/_equity_option_8cpp-example.html ，尤其是 FDAmericanEngine。但是，我對 NPV 函式提供的有限差分評估的點值不感興趣，而是對所有資產價格（在

$$ x_min, x_max $$）和到期時間（在$$ 0, T $$) 在我可以定義的一些時間和資產價格網格中。 當然，有限差分求解器會在點網格上產生完整的值函式以產生點值，我怎樣才能訪問這個值函式？

QuantLib 確實為您提供了價值函式，但它隱藏得非常好。此外，它僅適用於 $ t=0 $ .

一旦您建構了選項並設置了有限差分引擎，您可以編寫例如：

SampledCurve prices = option.result<SampledCurve>("priceCurve");
for (Size i=0; i<prices.size(); ++i)
   std::cout << prices.gridValue(i) << "\t" << prices.value(i) << "\n";

您還可以一次檢索完整的網格或完整的值集；查看類中<ql/math/sampledcurve.hpp>可用的完整介面的標題SampledCurve。

不幸的是，沒有關於可以通過該Instrument::result函式從任何給定引擎檢索的值的參考；您必須在每個引擎的程式碼中查找它們。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/29656