期權定價
從一種貨幣到另一種貨幣的外匯期權溢價轉換
假設我們有一個帶有基礎外匯匯率的外匯期權 $ X^{FOR/DOM} $ 假設我們使用類似 Black 的公式來獲得價格，該價格以本國貨幣給出。怎樣才能簡單地將本幣溢價轉換為外幣溢價，而無需重新定價期權？
謝謝
您只需採用即期外匯匯率並將國內溢價轉換為外幣。它與期權價格的運作方式與任何其他資產的價格完全相同。