期權定價
現實生活中的期權價值如何在沒有波動的情況下計算？
隱含波動率是輸入 Black-Scholes 模型時返回歐式期權價值的理論市場價格的波動率。
我知道隱含波動率是不可觀察的。但是，我們可以在現實生活中獲得期權價值。現實生活中期權價值是如何計算的？一直以來，我認為我們需要 Black-Scholes 模型的所有輸入來計算期權價值。但在現實生活中，似乎又有所不同。
我不確定您是否在詢問上市市場價格，但如果您是，那麼它們就是這樣，. 市場價格，即由市場供求決定。隱含波動率是從市場價格中得出的，而不是相反，因此稱為“隱含”。
如果您詢問如何發現波動性來為未在市場上交易的期權定價，那麼您通常會使用標的資產的波動率表面來找到在為您的期權定價時使用的波動率。從本質上講，這意味著您從現有的市場隱含波動率中插入波動率。在這種情況下，隱含波動率被視為行使價和到期時間的函式，這是您在表面上插值的值。
市場上的一切都是價格。股票價格、債券價格、債券期權、利率、上限、股票期權、掉期期權等。模型被用來試圖解釋現實。
期權的市場價格是絕對數量，這才是最重要的。您可以用波動率（Black vol 或其他）表示價格，但這只是市場價格的代表。