期權定價時如何估計無風險利率 - 校準

我想將我的模型校準為目前的看漲期權價格（有 17 個不同的到期時間），但我不知道在這種情況下如何選擇無風險利率。

為此，您需要找到一些僅依賴於無風險利率的證券，並根據它們校準您的無風險利率曲線，然後使用該利率為您的期權定價。這樣，您的模型將準確地重新定價至少兩種類型的證券。

有很多選擇，但最簡單的是您感興趣的貨幣的政府債券。您需要使用“govvies”創建*零曲線，這將為您提供無風險利率。*這在這裡進行了粗略的解釋，如果您有一些債券價格，那麼像 QuantLib 之類的軟體包可以為您進行計算。

請注意，存在其他選擇 - 例如，您可以從掉期引導您的零曲線- 事實上，從業者通常採用混合方法，其中現金工具用於曲線的短期部分，而掉期用於較長期限的期限

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/57161