有什麼方法可以檢查我的 delta 對沖是否正確實施？

在使用 Python 實施 Black-Scholes delta-neutral 投資組合來執行 delta 對沖時，我不確定我是否正確實施了它。

與為歐式看漲期權編碼二叉樹不同，我們可以將 Black-Scholes 分析定價公式與二叉樹模型給出的價格進行比較。如果它們的差異很小，則意味著我們已經正確編碼了樹。否則，它是不正確的。

有什麼方法可以用來檢查我的 delta 對沖是否正確實施？

我在這裡考慮的投資組合是對沖歐式看漲期權的空頭頭寸。因此，投資組合包括做多 delta 股票和做空看漲期權。

根據我有限的知識，檢查我的 delta 對沖的唯一且幼稚的方法是通過 Black-Scholes 歐洲價格，我們知道投資組合的上限是期權的執行價格。

但是，除此之外，我不知道還要檢查什麼。

檢查您的對沖策略的一種方法是計算 (對沖策略 + 期權) 的 PNL 分佈（直方圖）。平均 PNL 應該在 0 左右，形狀應該看起來像高斯。

您也可以查看https://www.pricederivatives.com/en/simple-example-simulation-of-delta-hedging-with-python/

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/54699