對於期權定價和使用期權，R 中最好的包或 R 中最全面的包是什麼？
謝謝！
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至於具體建議：我過去做了很多工作RQuantLib
，我發現它是一個可靠且穩定的包。
也許我也可以建議NMOF，我堅持。它提供了許多模型的實現（Black/Scholes/Merton、Merton jump-diffusion、Heston，…）。它還實現了Bakshi/Madan (2000)基於特徵函式的定價方法。該實現本質上是本文關於校準期權定價模型中描述的實現。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/39705