Merton 的跳躍擴散模型：指定Poisson率

目前應用默頓跳躍擴散來測試期權價格如何隨著參數的變化而變化。但是，我正在努力指定Poisson率 $ \lambda $ . 我們知道：

$ P(\text{There is a jump})= \lambda dt $ 和 $ P(\text{There is not a jump})= 1-\lambda dt $

我正在使用以下連結提供的程式碼：

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/41939-merton-jump-diffusion-option-price-matrixwise

我對Poisson率一詞感到困惑。我們是否將跳躍率稱為總步數的百分比 $ T/N $ ，這是分區的基數（例如 $ 5% $ =“每 100 步跳躍 5 次”，即 $ \lambda dt $ ) 或整個區間的到達率（例如總共 120 次跳躍，即 $ \lambda $ )?

$ \lambda $ 是單位時間內跳躍次數的強度。

如果你打電話 $ N_t $ 到時間的跳躍次數 $ t $ 然後 $ E[dN_t]=\lambda dt $ 是區間內的預期跳躍次數 $ (t,t+dt) $

有關更多詳細資訊，您可以查看 wiki 頁面

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Poisson_point_process

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/43274