QuantLib 中單個產品的多執行緒 Monte-Carlo 定價

我一直在積極使用 QuantLib 使用 Monte Carlo 進行結構化產品定價。由於經常需要大量路徑並且需要加快計算速度以及所有這些，我發現自己不得不考慮多執行緒定價的方法。通過分析程式碼，我明顯注意到最大的瓶頸不是產品構造，而是執行蒙特卡羅模擬。

因此，假設如果我需要 300k 路徑來稍微準確地為產品定價，我可以只生成 10 個執行緒，在每個執行緒中建構產品，並讓每個執行緒計算具有 30k 路徑的產品的 NPV，同時使用不同的種子和然後將 10 個不同的 NPV 平均在一起？

是的，它可以工作。但是，請記住：

• 如果你不在執行緒之間共享任何對象，你會更安全；在這裡看到我的回答，特別是最後一點；
• 即使您使用不同的種子，也不能保證生成的序列不會重疊。如果您願意更改引擎程式碼以便可以傳遞相關參數，則更安全的選擇是使用諸如 Sobol 之類的低差異生成器，它能夠在序列中向前跳過。這樣，您可以告訴每個生成器從順序中的正確位置開始 $ 2^N-1 $ 您將使用的範例。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/37480