觸碰空頭看漲期權和不觸碰空頭扼殺觸頭的機率？

我剛看到一篇博文。我相信答案是正確的近似值：

http://tastytradenetwork.squarespace.com/tt/blog/probability-of-touching-both-sides

我將文章中的問題修改為：股票上漲以觸及空頭看漲行權但未觸及空頭扼殺的空頭看跌執行價格的組合機率是多少？

**看漲期權和看跌期權的 delta 值相同，分別為 0.3 和 0.3。假設對稱隨機遊走。

如果 $ A $ 是觸及較高行使價的事件（從現在到到期），並且 $ B $ 是觸及較低罷工的事件（和 $ B^c $ 是它的補碼，即沒有觸及下衝的事件），那麼：

$$ P(A\cap B^c) = P(A) - P(A\cap B). $$

他們已經在較高（較低）方面估計了 POT， $ P(A) $ ( $ P(B) $ ), 是到期時股票價格低於高/低行使價的機率的兩倍，以及雙方的 POT， $ P(A\cap B)\approx P(A)\cdot P(B) $ .)

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/65449