QuantLib Python：雙曲線下的 caplet/swaption 定價

有沒有辦法在雙曲線下為 QuantLib python (v 1.6.2) 中的 caplets/swaptions 定價，即通過遠期的投影曲線和貼現現金流的貼現曲線？

Goutham 在這裡有一個例子，但它對遠期和貼現都使用單曲線。我查看了BlackCapFloorEngine.hpp並找不到將兩條曲線作為輸入的函式。

其次，Bachelier 模型是否暴露在 python 中？因為我找不到。

貼現與遠期估計曲線

YieldTermStructureHandle傳遞給BlackCapFloorEngine對應於貼現曲線，傳遞給對應IborIndex於遠期估計曲線

在您指的是兩個範例中，事實證明兩者是相同的，但是您可以很好地在兩條不同的曲線上定義兩個不同的句柄，如下所示：

disc_term_structure = ql.ZeroCurve(disc_dates, disc_zero_rates, ...)
disc_ts_handle = ql.YieldTermStructureHandle(disc_term_structure)
engine = ql.BlackCapFloorEngine(disc_ts_handle, vols)

Bachelier 定價引擎

至於你的第二個問題，BachelierCapFloorEngineQuantLib 中有一個類，見這裡： https ://github.com/lballabio/QuantLib/blob/master/ql/pricingengines/capfloor/bacheliercapfloorengine.hpp

它在 Python 中公開（我使用的是 QuantLib 1.16）。例如，您可以在 Goutham 的範例中用這一行替換 Black 引擎實例：

engine = ql.BachelierCapFloorEngine(disc_ts_handle, ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(0.03))

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/50172