關於期權定價的馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法的參考？

我必須使用馬爾可夫鏈蒙地卡羅在 C++ 中實現期權定價。是否有一些論文詳細描述了這一點，以便我可以從中學習並實施？

我相信這是一篇不錯的論文，您可以從這裡開始。查看它引用了哪些參考文獻以及誰引用了它。

期權定價模型

的馬爾可夫鏈蒙特卡羅分析“使用馬爾可夫鏈蒙特卡羅 (MCMC) 方法研究一大類連續時間期權定價模型。這些模型包括：恆定波動率、隨機波動率、價格跳躍擴散和波動率跳躍-diffusions。我們提出了一種新的貝氏估計和模型選擇方法，即“混合模型 MCMC”算法。”

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引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/2137