詢價？
只是為了教育目的。假設我有一些涉及使用場外衍生品的交易想法，但由於監管問題和巨大的最低資本要求，我可能無法將它們付諸實踐。
我能否從銀行或發行人處獲得定制衍生品（可能包括亞洲、接觸/非接觸期權、回溯等）的定價（即最大回報和最大風險回報），即使這些產品僅可交易富裕人士和專業交易員？
預先感謝您提供的任何幫助。
正如@noob2 所說，除非您是客戶，否則沒有人會給您報價。當我說“客戶”時，我指的是“辦公桌的客戶”，而不僅僅是銀行的客戶。將需要一個涵蓋特定產品領域的 ISDA + 對該業務線的最低“支出”的一些承諾。
如果您僅將其用於教育目的，則基本上可以從閱讀論文中獲得所需的一切。例如，亞洲期權並不總是比普通的普通期權便宜。
由於priips等監管規定，散戶投資者可能需要了解風險或回報細節，但當您請求報價 (RFQ) 時，通常沒有服務台會提供此資訊。
如果您想自己做這一切，那麼您的產品都不是特別奇特的。如果您想了解出於教育目的的定價，您可以先查看諸如investing.com之類的網站，在那裡您可以獲得隱含的 vol 報價，如本問題所示。
擁有 IVOL 後，您可以使用現有的線上工具輕鬆獲得許多產品的可靠價格。例如，這個問題討論了quantlib中的觸摸選項定價。正如 Uwe Wystup 在他的數學金融通訊中指出的那樣，更複雜的雙重無接觸選項具有靜態複製。
CME 集團提供列出的平均價格期權。這是亞洲期權的另一個術語。最重要的是，為亞洲期權定價相對簡單。
Turnbull, S. M., and L. M. Wakeman (1991): “A Quick Algorithm for Pricing European Average Options,” Journal of Financial and Quantitative Analysis, 26, 377–389就是這樣一種解決方案。另一個是Krekel 2003。還有
M. Curran, Valuing Asian and Portfolio Options by Conditioning on the Geometric Mean Price, Management Science 40 (1994), 1705.Matlab 有一個Turnball Wakeman 方法的實現。例如，此處討論了 Quantlib 。我想其他平台/語言也會有類似的定價。
您還可以通過簡單的蒙特卡羅模擬獲得相當可靠的結果。例如，您可以使用以下動態對商品期權進行建模：
$$ \frac{dS(t)}{S(t)} =\bigg(r \ - \ y - \frac{\sigma^2}{2}\bigg)dt + \sigma d\hat{W_{t}} $$
積分之間的這個方程 $ t=0 $ 和結束 $ t=1 $ 提供了許多蒙特卡羅模擬中使用的通用方程：
$$ S(t_{1}) = S(0) * exp \bigg{ \bigg(r \ - \ y - \frac{\sigma^2}{2} \bigg) \ * \ t_{1} \bigg} $$
其中 y 表示不可觀察的便利產量。然而，遠期價格的公式可用於檢索 y。
該模擬在固定期開始和固定期結束之間生成固定值。計算平均固定值很簡單：
$$ a_{1} = \frac{S(t_{1})+ \ … \ + S(t_{n})}{n} $$
其中 S 是固定期每天的固定（對於每次迭代），n 是固定期的數量。
此處討論了回溯選項的方法。
對於教育，很多大學都有彭博。通過使用可用的定價器，您將獲得您提到的所有產品的相當可靠的價值。
一個相關的問題可能是您如何在不知道它們的價值（或它們如何定價）的情況下獲得這些期權的交易想法。