軟體庫：為金融工具定價，例如 FX Forwards

我目前正在閱讀有關如何為外匯遠期交易等金融工具定價的材料。一種方法似乎是計算其公允價值³。這個值可以分為兩個部分，第一個是負責匯率變化的部分，第二個是負責利率變化的部分。

我的問題是：如果我提供了必要的輸入參數，是否有任何可用的庫可以進行此計算？

輸入參數為：

• 購買的貨幣
• 賣出貨幣
• 面值
• 遠期利率
• 即期匯率
• 行動日期
• 交易日期
• 成人禮
• 起息日

您應該查看兩個開源庫。兩者都具有廣泛的產品和型號列表。

1. 量化庫。用 C++ 編寫，但可用於 Python 等其他語言。該庫已經開發了幾年。一個可能非常方便的功能是有一些工具箱可以在 Excel 中實現衍生定價庫。看看這裡： https ://www.quantlib.org/

我個人使用這本書來學習 QuantLib-Python： https ://leanpub.com/quantlibpythoncookbook

2. 開放伽瑪。用 Java 編寫。在我看來，實施起來有點困難，文件記錄也不太好。但是，開發它的公司提供商業支持。如果您正在為銀行/公司編寫軟體，這可能是一個爭論。看看這裡：https ://opengamma.com/

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40342