SVI 模型和希臘人計算

我指的期權定價模型是這樣的：

• 無套利 SVI 波動面

我使用一組歐式期權校準了該模型，現在我有一組每個期限的 5 個參數，可以繪製波動率偏差。

由於這些曲線可用於為期權定價，我正在尋找從中獲得希臘人的最佳方法：是否可以使用 SVI 的輸出來獲得比 Black & Scholes 的更準確和“現實”的希臘人？

SVI 只是一個函式（根據經驗擬合數據），給定期限和執行價格 K，計算 BS 隱含波動率 $ \sigma $ . 一旦有了隱含波動率，您就可以將其插入 Black Scholes 常式中，該常式可以計算 BS 價格和 Black Scholes greeks。

請注意，如果實際交易的期權具有該行使價和到期日，您可以直接觀察價格，並直接從中計算波動率和希臘字母。

因此，SVI 技術有助於在 2 種情況下計算希臘人：（1）如果沒有針對您心目中的行使價和到期日交易的期權（您可以將其稱為希臘人的“假設”計算），（2）如果您認為期權的價格有些嘈雜或失真，在這種情況下，基於 SVI 的計算可能更準確，因為它適用於多個期權，而不僅僅是您感興趣的那個。但是恕我直言，期權的市場價格非常準確.

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/29593