期權定價
為什麼我們不將 copula 用於前向啟動選項？
為什麼我們將 copulas 用於擴展選項，但不使用它們來關聯時間上的隨機變數，例如在前向啟動選項中？
一種是探索單一資產價格的前向波動性（過程中的聯合分佈），另一種是探索兩種不同標的物的兩種價格的相關性（粘合，否則不相關的邊際分佈）。
遠期起始期權取決於（已經選擇並用於為其他類型期權定價，例如亞洲期權和連續障礙）基礎過程在兩個不同時間的聯合分佈。該過程為不同時間對的遠期起始期權定價提供了一致性（以及與其他外來變數的一致性，具體取決於該過程）。copula 遊戲沒有空間。一旦定價，就可以獲得 Black-Scholes 隱含的遠期波動率，給出遠期波動率偏斜的視圖（需要探索隨機波動率模型以獲得明智的觀點，局部波動率模型是不夠的）。