為什麼我們在不完整的市場中為期權定價時會擔心買賣差價？

我看到的一些資源在嘗試在不完整的市場中為期權定價時介紹了買賣差價的概念，我不明白為什麼要引入這個概念，因為我們對期權賣方給出的價格感興趣所以為什麼考慮買賣差價？為了確保 $ bid\leq ask $ ? 我錯過了什麼 ？

十分感謝

它在安裝時允許更多的靈活性，然後要求價格與中間價格相匹配。報價可能比上次交易價格更受青睞，因為後者對於流動性較差的合約可能是陳舊的。正如@nbbo2 所指出的，這使得買入價和賣出價之間的所有價格都成為無套利價格。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/71162