關於合成期權的論文

我正在尋找一些科學論文，以更好地掌握合成期權，主要是估值、最終的時間衰減等。我查看了我的大學圖書館，但只找到了晦澀難懂的參考資料。

親切的問候

正如評論中提到的，您很可能找不到太多關於簡單合成頭寸（例如合成多頭股票）的文獻。這只是一種獲得與多頭股票頭寸相同風險概況的高槓桿版本的方法——因此，分析風險概況是多餘的。然而，有幾篇關於採取更高級的合成頭寸來複製複雜的期權結構的論文。參見例如：

Tilley、James A. 和 Gary D. Latainer。“資產配置的綜合期權框架”。金融分析師雜誌 41，沒有。3 (1985): 32-43。http://www.jstor.org/stable/4478840。

估值通常完全是微不足道的，因為合成頭寸的價值只是其組成部分價值的總和。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44870