在什麼情況下需要對沖跨式套期保值

在什麼情況下想要對跨式期權進行 delta 對沖？這個連結

解釋：

Both straddles and strangles can be used with delta hedging 
when an investor expects high volatility around the strike price
(where gamma and returns from delta-hedging  will be greatest).

我如何通過對沖 delta 獲得收益，從這個解釋中不清楚。

如果您對股票是漲還是跌沒有意見，但認為實際波動率與隱含波動率大不相同，您就可以進行 delta 對沖。如果您在不了解股票走勢的情況下不進行 delta 對沖，那麼您將承擔不必要的風險。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16634